Negociação VIX Derivados por Russell Rhoads Acabei de ler os Derivados de Negociação VIX: Estratégias de Negociação e Hedging Usando VIX Futures, Options e Exchange Traded Notes por Russell Rhoads. O livro pertence ao escritório de negociação por causa de sua cobertura detalhada de derivativos de volatilidade dos EUA, como futuros e opções de VIX, e ETF e ETN de volatilidade. Existem duas partes principais no livro. O primeiro analisa os conceitos fundamentais de volatilidade implícita, cálculo do índice de volatilidade e especificações do contrato para produtos de volatilidade. Todos os tópicos são abordados detalhadamente, incluindo opções VIX semanais e opções binárias no VIX e índices de estratégia de volatilidade. Há muita informação, e enquanto a maior parte está disponível no site do CBOE e vários prospectos, o livro fornece um bom resumo. O segundo tema do livro é sobre aspectos comerciais práticos do comércio de derivativos VIX. O Capítulo 9 começa com discussões de várias estratégias de hedge, concluindo com o resumo do estudo de U of Massachusetts sobre o desempenho de hedge de superioridade dos derivados VIX durante a crise financeira de 2008. Eu acho que teria sido bom incluir uma posição um pouco contrária em The Hazards of Volatility Diversification, mas eu não acho que o segundo artigo estava disponível no momento da redação. O Sr. Rhoads cobre diferentes estratégias de spreads com futuros e opções VIX, começando com spreads de calendário. Os spreads do calendário de negociação no VIX são muito difíceis devido à relação não linear entre os diferentes contratos de futuros VIX. Em vez de modelo matemático, o autor se concentra em exemplos de spreads lucrativos e não lucrativos, como eles tendem a funcionar em média e durante o tempo de crise. A idéia é dar ao leitor alguma sabedoria de senso comum sobre o comportamento dos spreads do calendário, intuição sobre quando eles podem ser negociados de forma lucrativa e riscos potenciais. O último tópico abordado no livro está em spreads verticais que não são diferentes de outras opções. O autor aborda as estratégias básicas de disseminação, como Condors e Moscas, e como elas operam em opções VIX. No geral, acho que é um livro de alta qualidade, mas deixe-me esclarecer uma coisa sobre o público-alvo. Se você é completamente novo nas opções, este definitivamente não é o livro para você. Se você é um comerciante VIX altamente experiente, então você provavelmente já conhece a maior parte do material no livro, mas pode apreciá-lo como uma revisão. Se você é experiente (não-VIX) operador de opções e deseja saber mais sobre os derivados de volatilidade e como eles são diferentes de outras opções de capital, então Trading VIX Derivatives é um ótimo livro não quantitativo que irá fornecer-lhe todas as informações que você precisa. Nossas categorias XX Bestsellers - Esta semana Estudo de língua estrangeira Animais de estimação Os mais vendidos - Últimos 6 meses Jogos Filosofia Arqueologia Jardinagem Fotografia Arquitetura Livros gráficos Poesia Arte Saúde amplificador Fitness Ciência política Biografia amp Autobiografia História Psicologia amp Psiquiatria Corpo Mente ampère Espírito Casa amp Home Referência Negócio amp Economia Humor Religião Childrens amp Young Adult Fiction Juvenile Nonfiction Romance Computadores Artes da linguagem amp Disciplinas Ciência Artesanato amp Hobbies Direito Ciência Ficção Eventos atuais Coleções literárias Auto-ajuda Drama Crítica literária Educação sexual Literatura Ficção Ciências sociais Meio Ambiente Matemática Esportes Ampliação de ampliação Familiares Relatos Estudo de mídia Aids Fantasia Tecnologia Médica Ficção Música Transporte Folclore amp. Mitologia Natureza Viagem Alimentos e Vinho Artes cênicas Crimes Verdadeiros Livros de línguas estrangeiras Negociação VIX Derivativo Estratégias de negociação e de cobertura usando VIX Futuros, opções e notas negociadas em bolsa US 75,00 US 65,99 PDF 10 páginas a cada 7 dias ePub 10 páginas a cada 7 dias eb20 20 a cada 30 dias PDF 10 páginas a cada 7 dias ePub 10 páginas a cada 7 dias eb20 20 a cada 30 dias iPhone iPad Telefones Android tablets de amplificadores Kindle Fire e-readers com Adobe Digital Editions instalado PC Mac Veja a lista completa Isso O ebook está disponível para os seguintes dispositivos: Sobre o autor RUSSELL RHOADS, CFA, é um instrutor do Options Institute no Chicago Board Options Exchange. Ele ensina cerca de noventa aulas por ano e realiza webinars em nome da CBOE e uma variedade de corretoras. Rhoadss carreira comercial de vinte anos incluiu posições em uma variedade de empresas comerciais e hedge funds. Os seus antecedentes incluem negociação e análise, e ele é o autor dos títulos Wiley, Gráficos de castiçal para manequins e Opção de distribuição de spread. Rhoads se formou na Universidade de Memphis com um MS em finanças e possui um certificado de mestrado em engenharia financeira pelo Illinois Institute of Technology. Um guia para usar o VIX para prever e comercializar mercados Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade do mercado de ações futuro e geralmente se move inversamente para o mercado de ações global. Os Derivados de Negociação VIX mostrarão como usar o índice de volatilidade do Chicago Board Options Exchanges SampP 500 para avaliar o medo e a ganância no mercado, usar a volatilidade do mercado para sua vantagem e as carteiras de hedge stock. Engajador e informativo, este livro explica habilmente a mecânica e as estratégias associadas à negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas cambiais negociadas. Muitos participantes do mercado consideram o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos decisivos. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular de forma direta sobre a direção da volatilidade do mercado, mas também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar negócios espalhados ou proteger seus riscos globais. Resenha como usar o VIX para prever os pontos de viragem do mercado, além de revelar o que é necessário para implementar estratégias de negociação usando opções VIX, futuros e ETNs Acessíveis para comerciantes individuais ativos, mas suficientemente sofisticados para comerciantes profissionais. Oferece informações sobre como volatilidade As estratégias podem ser usadas para fornecer diversificação e melhorar os retornos Escrito por Russell Rhoads, instrutor de topo no CBOEs Options Institute, este livro reflete sobre a ampla gama de usos associados ao VIX e interessará a todos os que busquem novas técnicas de previsão e negociação rentáveis. Wiley julho de 2017 336 páginas ISBN 9781118118481 Leia online. Ou baixar em EPUB seguro ou formato PDF seguro Título: Trading VIX Derivatives: Russell Rhoads Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade do mercado acionário futuro e geralmente se move inversamente para o mercado de ações global. Os Derivados de Negociação VIX mostrarão como usar o índice de volatilidade do Chicago Board Options Exchanges SampP 500 para avaliar o medo e a ganância no mercado, usar a volatilidade do mercado para sua vantagem e as carteiras de hedge stock. Engajador e informativo, este livro explica habilmente a mecânica e as estratégias associadas à negociação de opções VIX, futuros, notas negociadas em bolsa e opções sobre notas cambiais negociadas. Muitos participantes do mercado consideram o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos decisivos. Com uma série de produtos de negociação de índice VIX agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular de forma direta sobre a direção da volatilidade do mercado, mas também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar negócios espalhados ou proteger seus riscos globais. Resenha como usar o VIX para prever os pontos de viragem do mercado, além de revelar o que é necessário para implementar estratégias de negociação usando opções VIX, futuros e ETNs Acessíveis para comerciantes individuais ativos, mas suficientemente sofisticados para comerciantes profissionais. Oferece informações sobre como volatilidade As estratégias podem ser usadas para fornecer diversificação e melhorar os retornos Escrito por Russell Rhoads, instrutor de topo no CBOEs Options Institute, este livro reflete sobre a ampla gama de usos associados ao VIX e interessará a todos os que busquem novas técnicas de previsão e negociação rentáveis. Mais BusinessRussell Rhoads Trading VIX Derivativos Trading e estratégias de cobertura usando VIX Futures, Opções e notas negociadas em bolsa PDF-ebook download em inglês (com Adobe DRM) Um guia para usar o VIX para prever e comercializar mercados Conhecido como o índice de medo, o VIX Fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e geralmente se move inversamente para o. Descrição Um guia para usar o VIX para prever e comercializar mercados Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e geralmente se move inversamente para o mercado de ações global. Negociação VIXDerivatives irá mostrar-lhe como usar o Chicago Board OptionsExchanges SP 500 índice de volatilidade para avaliar o medo e a ganância no mercado, usar a volatilidade do mercado para sua vantagem e hedgestock carteiras. Engajador e informativo, este livro explora habilmente a mecânica e as estratégias associadas à negociação de VIXoptions, futuros, notas cambiais e opções sobre notas trocadas. Muitos participantes do mercado consideram o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos decisivos. Com uma série de produtos comerciais VIXindex agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular de forma direta na direção da popularidade do mercado, mas também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar negócios espalhados ou hedge theiroverall risco. Resenha como usar o VIX para prever os pontos de viragem do mercado, além de revelar o que é preciso para implementar estratégias de negociação de opções VIX, futuros e ETNs Acessíveis para comerciantes individuais ativos, mas suficientes para comerciantes profissionais. Oferece informações sobre como as estratégias baseadas em volatilidade podem Ser usado para fornecer diversificação e melhorar os retornos Escrito por Russell Rhoads, um instrutor de topo no Instituto CBOEsOptions, este livro reflete sobre a ampla gama de usos associados ao VIX e interessará a todos os que busquem novas técnicas de previsão e comercialização rentáveis. 3 avaliações de clientes (4.23) Para aqueles que desejam dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, o Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram negociar o VIX em alguns dos produtos disponíveis, recomendo obter uma cópia do Trading VIX Derivatives com o ótimo retorno do investimento oferecido por este livro. (SeekingAlpha, abril de 2017) Prefácio xiii Reconhecimentos xv CAPÍTULO 1 Compreensão da volatilidade implícita 1 Volatilidade histórica versus voltada para o futuro 1 Paridade Put-Call 4 Estimativa do movimento do preço 6 Opções de valorização: calculadoras de preços e outras ferramentas 6 Flutuações baseadas na oferta e na demanda 9 O impacto Sobre os preços das opções 13 Volatilidade implícita e VIX 14 CAPÍTULO 2 Sobre o Índice VIX 15 Histórico do VIX 15 Cálculo do VIX 17 A VIX e a Paridade de Linha de Compra 18 O VIX e o Movimento de Mercado 22 Indicadores de Volatilidade do Mercado de Capitais 24 CAPÍTULO 3 VIX Futuros 31 Crescimento constante de novos produtos 31 Especificações do contrato 33 Futuros Mini-VIX 42 Relação de preços entre Futuros VIX e o Índice 42 Futuros Relação entre si 46 Dados Futuros VIX 47 CAPÍTULO 4 Opções VIX 49 Especificações do Contrato 51 Relação com o Índice VIX 56 Relação com Futuros VIX 57 Opções Binárias VIX 58 CAPÍTULO 5 Opções Semanais sobre Futuros do Índice de Volatilidade CBOE 61 Especificações do Contrato 62 Opções Semanais e Ind. Ex Opções 63 Estratégia de opções semanais 65 CAPÍTULO 6 Notas cambiais relacionadas com a volatilidade 69 O que são notas negociadas em bolsa 69 iPath SP 500 VIX Futuros de curto prazo ETN 70 iPath SP 500 VIX Futuros a médio prazo ETN 73 Comparando o desempenho VXX e VXZ 76 fx ETN Inverse SP 500 VIX Futuros a Curto Prazo ETN 80 fx ETN SP VEQTOR ETN 82 SP 500 VIX Futuros Fonte ETF 82 CAPÍTULO 7 Índices alternativos de volatilidade e estratégia de capital 83 CBOE SP 500 Índice de volatilidade de 3 meses (VXV) 83 VIX Premium Strategy Index (VPD) 88 Índice de Estratégia Premium VPX (VPN) 90 SP 500 VARB-X Estratégia Índice de referência 93 SP 500 Índice de correlação implícita 95 CAPÍTULO 8 Índices de volatilidade em ativos alternativos 99 Índice de volatilidade do ouro CBOE 100 Índice de volatilidade do petróleo bruto do CBOE 102 Volatilidade CCOE EuroCurrency Índice 104 índice de volatilidade do petróleo CBOENYMEX (WTI) 107 Índice de volatilidade do ouro CBOECOMEX 107 Índices de volatilidade do grão CBOECBOT 109 Índices de volatilidade alcançados no FX 109 CAPÍTULO 9 O VIX como indicador do mercado de ações 113 T O relacionamento inverso entre o VIX eo SP 500 114 índice VIX como indicador 115 Futuros VIX como indicador 118 Um contrato de futuros VIX modificado 121 Combinando Futuros VIX e Índice VIX 122 Índice VIX e Indicador de Preço do Ouro 124 Proporção VIX Rácio de Roteamento 127 CAPÍTULO 10 Cobertura com Derivados VIX 133 Cobertura com Opções VIX 133 Cobertura com Futuros VIX 143 Estudo da Universidade de Massachusetts 147 CAPÍTULO 11 Especulações com Derivados VIX 149 VIX Futures Trading 150 VIX Opção de Negociação 153 VIX ETN Trading 161 Comparação de Instrumentos de Negociação VIX 166 CAPÍTULO 12 Calendário Spreads with VIX Futures 169 Comparação de preços de futuros VIX 170 Mecanismos de propagação de um calendário 175 Padrões nos dados 178 Gerenciamento de comércio 189 Outros parâmetros 193 CAPÍTULO 13 Calendário de expansões com opções VIX 195 Preço da opção VIX 195 Calendário de propagação com opções de colocação 196 Calendário de propagação com chamada Opções 205 Distribuição diagonal com opções de colocação 209 Distribuição diagonal com opções de chamada 212 CAPÍTULO 14 Calendário de expansão Com Opções e Futuros do VIX 217 Comparando Opções e Futuros 217 Exemplos de Propagação do Calendário 219 CAPÍTULO 15 Expansão Vertical com Opções VIX 229 Exemplos de Propagação Vertical 229 CAPÍTULO 16 Condores de Ferro e Mariposas com Opções VIX 251 O que é um Condor de Ferro 251 Condor de Ferro com Opções VIX 255 O que É uma borboleta de ferro 257 Iron Butterfly com opções VIX 261 Sobre o autor 265 Índice 267
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